Фьючерс на Доллар SI

745 сообщений / 0 новое
Последняя публикация
zmey84

Откуда инфа?

Konkurent

Сначала картинка - потом текст )) Я долго думал, где ж косяк, где я ошибся, может быть, не только я, но и многие. Возможно, мое объяснение покажется вам, коллеги, несколько наивным, но все же надеюсь на вашу конструктивную критику.

Итак, принимаем в качестве рабочей гипотезы 2008 год в качестве 1й волны, далее мы имеем период 2009-2011 (апрель или июль)  - это вторая волна. Вдумайтесь, вторая волна длилась полтора года!! Повторюсь, полтора года.

Далее мы все с вами ждем 3 оф 3, точнее ждали, последние события заставили меня еще раз внимательно все изучать. И родился такой вопрос ну как может быть 3 оф 3 быть на столько короткой??? Это вопрос номер раз, вопрос номер 2 - как может быть первая волна в нашей любимой 3й быть на столько мелкой?! Ведь первая волна - имульсная, априори она должна нести импульс, значит первая в 3й должна быть значительно более протяженной и значительно сильнее, если можно так сказать, скорректировать 2ю волну.

Вывод - рано еще ждать 3 оф 3, боюсь еще идет формирование 4й волны в 1й оф 3 и хорошо бы увидеть пятую в этом году, затем 2я оф 3 (видимо, когда (заметьте, не если) запустят куи3, очевидно после выборов и только потом - то, что мы все так ждали сейчас....

Возможно, во мне говорит разочарованный медведь, но подумайте, сможете ли вы найти аргументы, чтобы не согласиться, я бы очень хотел, чтобы они были, но исходя из всей основопологающей логики волн - импульс должен продвигаться вперед - маловата былая первая в 3й

alexastrader

Конкурент, даже на глаз если взять твою кратинку, то это легко может быть 1-2,1-2 в 3тей.

iiuiion

да на заходные 1-2 , 1- 2 очень похоже :-)

alexastrader

[quote=iiuiion]

да на заходные 1-2 , 1- 2 очень похоже :-)

[/quote]

Это особенно если на днях и инеделях посмотреть в глобальном так сказать масштабе. Путин уехал, проблемы остались)). Сейчас на главную пишу статью про ммвб 1500 цель и ага. Всё чётко разметил в часе под асдс!))

zmey84

Ты правильно отмечаешь, что 1-2 1-2 здесь не годится. Размечай коррекцию с 2009 года двойной комбинацией, где w - зигзаг, y - подвижный треугольник (есть такие треугольники, в которых волна b>a и d>c). Тут усё сходится. Медведи, не ссым!

Konkurent

да 1-2 1-2 это был для меня базовый сценарий, да согласен, похоже. Для проверки своих мыслей, я бы предложил разметить USD/CZK и USD/PLN, там история побольше и, возможно, это даст пищу для размышлений над рублем, у меня не очень получилось разметить эти пары, но, может, кому-то что-то это подскажет

Konkurent

[quote=zmey84]

Ты правильно отмечаешь, что 1-2 1-2 здесь не годится. Размечай коррекцию с 2009 года двойной комбинацией, где w - зигзаг, y - подвижный треугольник (есть такие треугольники, в которых волна b>a и d>c). Тут усё сходится. Медведи, не ссым!

[/quote]

 

ну теперь, я думаю, не так важно уже как ее разметить 2ю (она то уж точно завершена), до 4й в 3й еще очень далеко, исходя из этой логики, можно не страдать как разметить 2ю, но на досуге присмотрюсь, спасибо

zmey84

Никакой 2-ой. Сейчас волна е в треугольнике. Либо она уже завершилась, либо завершится в течении недели-двух. Поэтому - Ахтунг!!!

Konkurent

если посмотреть мой рисунок - там внизу есть красная линия, это я тоже пытался треугольник изобразить, верхнюю границу, правда, убрал, может быть и треугольник, спорить не буду, еще поразмышляю

zmey84

Таки всё правильно, только ты лучше бивалютную корзину разметь (ИМХО, это правильнее размечать, поскольку рубль привязан к двум валютам и основной игрок ЦБ ориентируется на картинку по корзине). Там треугольник станет чуток красивее и все тройки в треугольнике там лучше видны. В этой ветке есть моя разметка по бивалютке. Примечание: волну е в треугольниках условно показываю окончанием на линии тренда АС. На практике три вершины треугольника никогда не оканчиваются на одной линии - волна е либо не доходит до сопротивления, либо пробивает его не какое-то время. Сейчас практически ясно, что она до сопротивления не дойдёт.

lidvorm

с разметкой, в принципе, согласен, но есть один вопрос: эта коррекция АBC к чему?

zmey84

Эта, это какая. Поясняй хотя бы даты коррекции или уровни.

lidvorm

я про глобальную говорю. Волна А - это движение от 23 до 36, волна В по твоим рассчетам продолжается сейчас. Так вот к чему эти волны АВС? до этого движение было от 6 руболей до 30, так что коррекция должна быть в другую сторону

zmey84

Серьёзный вопрос. По идее рубль должен быть завязан на нефть и рынки акций и должен расти и падать вместе с ними. Но, в отличии от акций, количество рублей постоянно увеличивается благодаря регуляторам и это создаёт нехилое искажение графиков. Убери это искажение и получишь охрененный рост, по крайней мере, с 1999 года до 2008 ого года. Например, в ценах 1999 ого года рубль-2007 должен был стоит не 23, а условных 6 или 4 рубля. И к этому движения есть коррекция ABC (точнее коррекция к ещё более старшему тренду). И ничего страшного, если abc к тренду прорвётся гораздо дальше начала старшего тренда.

lidvorm

Аргументация выглядит логично, но все же натянуто. Если не "натягивать". Ты пробовал разметить движение 23-36 импульсом?

zmey84

Таки оно и есть импульс. Там размечать нечего, падение 2008-2009 это моноволна, судя по форме и скорости явный импульс. Другое дело, что рынки (рубль, акции и нефть) должны быть согласованы - исходя из этого положения этот импульс является волной а. Самое интересное, что после этого печатный станок ФРС сделал чёрное дело и превратил всю структуру с 2007-08 года по всем рынкам в плоскую (или в треугольник). И нам придётся смириться с тем, что в этой плоской волна А оказалась импульсом. Правил не бывает без исключений, но волну С нужно оченивать по новой информации, то есть исходить из предположения о плоской фигуре.

lidvorm

Согласованность движения - это теория док и она больше применяется в краткосроке и указывает на развороты. В нили я такого не помню, может ошибаюсь. Та сам писал о печатном станке. Со временем его не отменят и он дальше будет печатать и это придать движению тренд вверх. Исходя из этого нужно все таки, на мой взгляд размечать как каскад единичку двоек.

zmey84

Да, у Нили о согласованности не говорится. Но это, на мой взгляд, базовый принцип, который должен везде соблюдаться. Если допустим, во всём мире наступает действительно серьёзный многолетний кризис, не стоит ожидать, что какие-то отдельные рынки избегут его влияния. С таким же успехом, не стоит ожидать одновременно резкий рост золота и резкое падение акций (во много раз). Печатный станок, разумеется, никогда не отменят. Поэтому искажения всегда будут на старших фреймах. В частности, многие многолетние коррекции (если они сложные) были и будут с неприлично большой х-волной. А по рублю и дальше будет продолжаться такая же свистопляска: зигзаг, например, до уровня 50, потом импульсный рост до 40, затем следующий зигзаг до сотни. Здесь нужно опираться на структурную целостность волн, а в системе 1-2 1-2 её никак не добиться.

zmey84

Если у тебя есть какая-нибудь математическая система, проделай такой эксперимент:

возьми ценовые данные (типа 100-200 баров на младших фреймах, например на часовиках или дневках) чтобы на них был восходящий тренд и чётко видны несколько импульсов и коррекций. А потом наложи инфляцию, например 2% на один бар, и снова построй график. Первый бар в новом графике будет без искажений, второй станет больше на 2% относительно самого себя, третий будет в 1.0404 раза больше своего прародителя и так далее. И ты увидишь как под действием инфляции  растущие импульсные волны станут непримлично большими, а коррекции станут мягкими. Часто они не будут достигать четвёрки предыдущей размерности. Зигзаги станут плоскими, треугольники вообще исказятся (до подвижных или каких-то там ещё кривых трегольников), сложные коррекции станут х-расширенными, плоские волны станут бегущими и т.д. А после возьми другие данные, где тренд падающий и также наложи инфляцию. Ты увидишь, что импульсы станут "плоскими" внешне, а коррекции будут двигать вверх, всё дальше и дальше. Хотя структурная целостность волн в обоих случаях будет сохранена.

ЗЫ: ты хорошую тему открыл. Мне, как математику, такие искажения очевидны. Но эксперимент я сделаю, когда руки дойдут и выложу результаты. Думаю, многим будет интересно.

 

Zakiwara

именно для этого на больших ТФ и применяется полулогарифмический масштаб, дабы эту инфляцию трансформировать из нелиненейного растяжения в угол наклона графика)

и внешний вид и пропорциональность  волновых паттернов от этого "радикально нормализуется"

ЗЫ: мне как физику такое неоднократно приходилось делать при обработке результатов измеренний  с целью вычислить искомое)))))

zmey84

Логарифмическая шкала позволяет масштабировать просто длинные волны. (чем дальше выросли, тем проще расти), а инфляция является лишь одной из причин, которая создаёт такие длинные волны, но не более того... Например, в Америке реальная инфляция 8% в год. Это значит, что нынешние 1700 баков за унцию золото соответствуют примерно 670 долларов в ценах 2000 ого года. Логарифмическая шкала никак не отразит это смещение. А теперь допустим, что такой рост произошёл безо всякой инфляции - логарифимический график, как и обычный график, покажет две одинаковые картинки, хотя суть у них принципиально разная. В одной реальный рост в 2,5 раза, в другой почти в 7 раз.

Зы: Ты откуда физик?

Zakiwara

в смысле "откуда" ?

zmey84

В смысле где учился, где работал по специальности до трейдинга?

Zakiwara

любой рост - это инфляция!) есть еще такая тонкая материя, как покупательная способность, которая реально падает быстрее официальной статистики. логарифм и ее "выпрямляет", что весьма полезно и удобно.

Zakiwara

СПбГУ, физфак, кван. механика. По специальности - не работал, ессно) В программисты подался, потом докатился до мелкого бизнеса.

zmey84

Ну уж нет! Есть технологический прогресс и рост населения. Они дают весьма существенный вклад. Думаю, не меньше инфляции.

Konkurent

а интересная гипотеза, мне как не математику нельзя такое доверять, очень интересно как оно реально будет

Zakiwara

в цифрах могу немного приврать, но только на пару десятков долларов :

то, что можно было купить в 2000 году на 528 долларов, в 2010 стоило уже 1000. с тех пор этот процесс только ускорился. неужто в штатах или на Земле так расплодилось население за 10 лет ?)

Все суммарно: инфляция, печатанье денег вагонами дает эту реальную инфляцию. ЛЮБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - ИНФЛЯЦИЯ. Сжатие и падение - дефляция)

Ну вот бумага стоила 27 баксов, а потом 107...  откуда взялись это доп. 80 уе ? из чулана ?) там все чуланы уже давно выгребли.

и что есть это повышение цены ? чистая реальная стоимость? а бакс в знаменителе остался твердокаменной константой ?)

отвечать не обязательно, причин там дохрена, все что-то да вносят в суммарный вклад. но деньги дешевеют, на то они и деньги.

а логарифм нам "спрямляет" эту кривизну на больших дистанциях

alexastrader

[quote=Zakiwara]

СПбГУ, физфак, кван. механика. По специальности - не работал, ессно) В программисты подался, потом докатился до мелкого бизнеса.

[/quote]

Эхххх докатился))))гыыы, пора возвращатся в науку братэла. А то тупость царит в стране везде.

Страницы