Опционы FORTS

270 сообщений / 0 новое
Последняя публикация
alexastrader
Опционы FORTS

Опционы на фьючерс РТС. Опционы на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) опцион колл и пут, хеджирование опционами на фьючерс РТС, прогнозы и стратегии торговли опционами на Мосбирже.
Тот самый случай перед экспирацией фьючерса на РТС 18 февраля 2016 года. График ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016.

ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016

А между тем именно страйк 75 был самый набранный среди опционов фьючерса РТС.

ОПЦИОНЫ FORTS - ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПО ОПЦИОНАМ РТС, путы коллы

Волатильность на опционы фьючерса РТС барометр рынка.

Открытый интерес РТС в опционах ФОРТС. Здесь в ветке всё что касается опционов FORTS, рынок опционов на фьючерсные контракты, опционные стратегии ФОРТС: практика торговли. Хеджирование рисков это страховка на случай неудачного трейда, когда рынок не пошёл куда хотел трейдер.
Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения(хеджирование), так и от повышения цен на рынке.

каллы и путы, что это?

Опцион колл на фьючерс РТС это договор между трейдерами о том что фьючерс РТС будет выше страйка.

Опцион колл это как бы трейдер опционщик уверен что цена на экспирации фьючерса РТС будет выше данного страйка, например страйка 75.
---

Опционы на фьючерс ММВБ.

В связи с тем что я прогнозирую рост рубля, поэтому с сегодняшнего дня 23.06.2016 года я буду в этой ветке всё чаще и чаще опционы на фьючерс ММВБ прогнозировать и отслеживать рублёвые.

Holt

Молчит опционная тема......... Начнём(худо бедно), про рынок ФОРТС.

Сегодня сделка пута в лонг. от 1000 пп.  Немного тороплюсь канешн,но всё ж видится мне,что по РТС начали движение вниз с 141000. Соответственно средний пут 125000 мне приглянулся больше чем остальные. Объёмы прошли сегодня не плохие. если РТС будет повыше 141000 буду закрывать.

Очень просим присоединиться к дискуссии Опционы ФОРТС.

zmey84

У себя в блоге (zmey84 в ЖЖ) сегодня выложил статью по опционам РЫНОК ФОРТС. Присоединяйтесь.

alexastrader

Пока идёт всё по плану, стратегия по опционам моя не даёт сбой, разворот произошёл на Опционы ФОРТС. Самые ликвидные опционы forts - это опционы путы и каллы на фьючерс РТС, фьючерс Доллара, фьючерс Сбербанка и фьючерс Газпрома.

alexastrader

пут ртсА пут 110 сентябрьский на фьючерс РТС наступает уже на пятки 2 основным набранным контрактам 135 и 130! Это напомню и было целью на фьючерс РТС в моей статье на главной-110 РТС. Гляжу на самом фьючерсе ртс начинается в часе 3 волна вниз кажись!

Roman

мне кажется цель третьей волны по ф.РТС будет 85 на фьючерсы ФОРТС РТС.

alexastrader

Наропут сбербанкад, глядите что происходит в путе 80 сбербанка сентябрьском. Это ж капец что за инфа! Вот цель ближняя-80 рублей сбербанка. И сразу же мой любимы forts пут 100 на фьючерс РТС второй график, он уже догоняет лидеров обоих.  Судя по падению быстрому газпрома, Беню ждать не будут, итак уже значит ясно куклам что куе3 не будет. пут ртс график

alexastrader

[quote=Roman]

мне кажется цель третьей волны по ф.РТС будет 85

[/quote]

Ближняя цель я пишу, по идее в Штатах опционы CBOE (ЧИКАГСКАЯ БИРЖА) на годы вперёд торгуют и с прекрасной волатильностью. А у нас только ближние контракты берут пока что, вот я и ближнии цели рассматриваю. А так то куда то туда правильно, по фибе 161.8% ежели, то это 60700 РТС цель 3 волны, а никак не 185! Вот откуда берутся армагедонские прогнозы, если 60000 3 волна, то пятая вообще 50-30 может быть))

alexastrader

Фьючерс РТС на 110. Опцион пут 110 сентярьский контракт стал первым среди равных, и набрано в нём теперь больше всего контрактов! Сегодня затарился кто то нехило в нём, прямо с опена и в 11 часов. Напомню что 110 я и определил как превую цель падения самого фьючерса РТС. Тогда этот опцион пут 110 был третьим по набранным контрактам, и заметте-цена примерно на фьючерс та же сейчас, и количество путов 110 со 100 тысяч уже подходит к 170!

Roman

Привет Алекс! какие мысли сейчас насчет путов сентябрьских? чета провалились они ниже плинтуса

alexastrader

[quote=Roman]

Привет Алекс! какие мысли сейчас насчет путов сентябрьских? чета провалились они ниже плинтуса

[/quote]

Дивергенции на часе есть бычьи, 110 пут очень дёшев. Раставится до 300 что ли пирамидкой правильной? Чё то надо решать, у меня чешутся руки прям. А вообще технический анализ классический работает на опционах волатильных? Мне кажется да. На 1 процент можно купить думаю, я где то читал, один трейдер наколбасит за день 1 процент на фьючерсах фортса и его вкладывает в опционы, если что-не так растроишься сильно. Ну что там улыбка волатильности говорит?

Roman

пока улыбка что-то не улыбается. думаю, может Беня седня улыбнется медведям

Konkurent

исходя из улыбки логичным будет август 136-137 закрыть, в смысле проэксперировать, чтобы меньше народу заработало )))

а вот с сентябрем тот факт, что рынок пока очень медвежьи оценивает перспективы сентября меня это только беспокоит а не радует

в отличии, например, от опционов на сипи, где судя по статье в блуме, одни быки в опционах.....

Konkurent

количество путов превышает более, чем в двое количество открытых колов

zmey84
Konkurent

не соглашусь, точнее отчасти соглашусь, практика примерно та же, что и при торговле облигациями - вроде в стакане цены есть, а сделать  ничего нельзя, однако цены маркируются и можно предположить сколько бонд стоит, то же самое и тут в основном внебиржа, однако, когда последний раз я планировал такую сделку на объем мне предложили - хочешь внебиржу, хочешь мы тебе ликвидность в стакане создадим, поэтому худо -бедно можно доверять и бирже, во всяком случае я наблюдаю эти соотношения, мне помогают. на счет популярности соглашусь на все 100% это действительно так! однако повторюсь, опираясь на данные биржи сделать определенные выводы вполне реально, если отслеживать в течение времени такие данные, поскольку биржа их не хранит и через 10 дней никтоне узнает каким было соотношение путов/колов в августе

alexastrader

[quote=zmey84]

[/quote]

Во как, но понять эту улыбку волатильности могу не все)yes+100500. Я имею ввиду себя, поэтому и пора уже тебе Змей прописать про эту самуюулыбку волатильности опционов РТС FORTS тут в теме про путы нашего форума? Что , да как смотреть и понимать её.

И вообще чё то наши авторы молчат все про новые темы и статьи на главной. Могу предположить что начнётся писательская активность во время обвала, как и активность и новые рекорды посещений людей. Я заметил что во время обвалов посещение моего старого сайта было всегда наиболее активным, видимо люди не понимают что происходит на рынке и ищут ответы в интернете.

zmey84
sss

Было бы не плохо, если бы Вы выложили ссылку на Халла. 

alexastrader

Открытый интерес ОПЦИОНОВ ФОРТС на Газпром сильный на 150 декабрьского контракта! Вот о потенциале газпрома я постоянно пследнии дни и пишу. Просто шёлкните на моём нике, и сообщения мои прочтите с выходных. И вот только что взглянул на ОИ гп, и ОИ Сбербанка, Сберу как видим ничего не светит в отскоке, его вшортили конкретно. Вообщем рублей 8 можно от текущих 142 рубля взять верх. Фьючерс РТС нечно среднее между ними, типа золотая середина. Просто огромное количество путов видно на сбербанке. Оно и понятно.

открытый интерес на опционы газпромаоткрытый интерес на опционы сбербанка

alexastrader

Когда говорил шортите сбербанк siz3 декабрьский по 100р на 10р депоза, и получите 1000% на 50 рублях цены, ну это образно. Ну что такое 10р? Ну не сходили пару раз в кабак. Ведь можно спокойно завести бесплатно себе ещё один счёт, перекинуть туда эти сущие копейки, и забыть про них до экспира. Но надо мной посмеялись что будет 112... Так же ещё стратегия сепер спекулянтская, те же 10 р на втором спекульском счёте вложить в опционы сбера, ну с целью 50р. Там такой же стакан как и на фортсе, щёлк и ушли денюжки в декабрьский опцион. А цену можно поставить и не 50р, а например 75, а до декабря 100% она там будет. И давайте посчитайте в теме опционы, скока получится, кто шарит, я не могу считать в опционах.

alexastrader

А что хочется риска? Так я говорил про супер казино с 1000% годовых за полгода. Это по 100р зашортить фьюч сбербанка декабрьского, и откупить по 50р. С 10 плечами на 10000 рублей. 100% падения с 10 плечами - это 1000%. Из 10000 выйдет миллион. Или мало? В опционах всё очень и очень сложно, 1 косяк, и ты на маржин колле. Мои подсчёты конечно образные и примерные, но смысл надеюсь вам понятен, тем более плечи меняются на фортсе, но всё же, когда будете снимать миллион, меня не забудьте.))) Вы ничем не рискуете ну по серьёзному особо, а поднять можно сумму просто оргомную, с 2 бумажек по 5тр получится 200 бумажек по 5тр. Из 2 - 200. Так то у нас мало кто интересуется опционами.

alexastrader

На 1.3550 резко выросли путы в евро до 902 контрактов объём! Напомню тем кто не в курсе, вот эту картинку, и объяснение в вики можно найти, но на картинке всё просто и понятно. Теперь для 3 волны евро всё готово, медведи воспряли духом волновые! И на 1.3500 тоже вырос объём до 700 контрактов смотрю, это гуд для нас медведей.

опцион на фьючерс ртс пут и колл

 

 

 

 

 

 

 

Напомню что на Фортс так же есть фьючерс на евро доллар, конечно у нас не Чикаго, но всё же что то!

alexastrader

Опционы халявные берём, 120 коллы, 122500, 125, 127500 и 130 можно чутарик.  Первые стопудово 120 каллы 15 апреля прокатят выше экспирацию апрельские опционы!!! А может быть и 122500. Такая халява была в пятницу, просто бесплатно.

alexastrader

31.03.14 доход опционов. Всё таки опасная штука опционы, и набирать их надо пирамидкой, на дне широкой частью, и затем всё меньше как сейчас. Я сёдня конечно опять с утра не удержался и 127500 коллы набрал чутарик))). У меня портфель теперь начиная со 120 и вплоть до 135 каллов апрель немеряно контрактов, и 120 сегодня прошли!!!

А чё, если только за 1 день сегодня +6000 пунктов по фртс прошли, то за 2 недели до экспирации 15 апреля 7500 пунктов что ли не пройдёт цена верх?))

Хотелось сказать что в будущем я буду только на 2 счёте опционы набирать под экспирации, выводя прибыль с 1 на 2 счёт. Деньги с меня не берут за 2 счёт, только процент со сделок, но на фортсе это копейки. Поэтому я давно бросил акции торговать, грабёж там за сделки берут.

Скоро с 15 апреля вечерки буду набирать июньские на 2 счёт, хотя надо уже сейчас это делать, а верней вчера... В пятницу когда я орал халява надо было... Не забываем что в мае отсечки дивов.

yar76

[quote=alexastrader] Не забываем что в мае отсечки дивов.

[/quote]

Сейчас не в мае, а перенесены, на июль где-то.

alexastrader

На открытии сёдня кто то 7700 контрактов путы 100 апрель хапнул, я тоже взял)), кароче там всё дешуво пипец, халява. всех беру смело по 20 штук, всё равно  дороже в разы потом продам. Я понял немного ка кработают опцики, сейчас надо покумекать, может ли быть фртс 15 апреля быть ниже 115? Может. Поэтому этих коннтрактов надо побольше. т к 15 апреля если ниже 115 будет, то они превратятся в фьючерсы ртс июнь! Надо только чтоб на счету был кеш на сумму го этих контрактов. 115 пут 1300 сейчас стоит, а го равен 11000 фртс. Все остальные опционы чисто для навара со страйком ниже 115. А этот именно стратегический. Затем этот фьючерс держать уже до экспирации в июне по 150!

alexastrader

[quote=yar76]

alexastrader пишет:

 Не забываем что в мае отсечки дивов.

Сейчас не в мае, а перенесены, на июль где-то.

[/quote]

Да там новый закон, чё то намутили, но гепов типа больше не будет!

alexastrader

Изучаю майские и июньские опционы ФРТС. Обороты там конечно намного меньше, может в 10 раз чем в апрельских... Что то далеко боятся инвесторы заглядывать...  А ведь на ведущей бирже опционов в Чикаго, можно на 2030 год опцион колл или пут на золото спокойно купить!!! Ну там или нефть и ещё что эдакое... Что же мы такие бедные то. Сколько лет пройдёт чтоб достичь такого развития рынка опционов у нас? 10 или 30?

alexastrader

Внимание, в июньских опционах можно увидеть цели текущего снижения, и потом ралли цели!!!

Посмотрите больше всего путов июнь набрано со страйком 110 в количестве просто рекордном для июня 171142 штуки!!! Это и я говорил 100 цель снижения текущего, сходится аднако с волнами!

И смотрим каллы июнь, больше всего 45908 штук, так же с огромным отрывом от других страйков колл 135!!! А разве я не говорил что цель 135 после текущего снижения?! Вот и всё, опционы сегодня подтвердили то, о чём я говорил вчера. Теперь я уверен в этом.

Более 1.2 миллиарда рублей сегодня достигли обороты колл 125 апрель! А я то вчера их слил в 2 раза выше))) почти на хаях.

alexastrader

Отличная статья про опционы, и как их торговать. optioner.орг/articles/1/

Сайт очень достойный.

Так же вот сайт хороший по опционам, я всегда на них изучаю свой портфель. option.ру

Страницы