Опционы FORTS

alexastrader
Опционы FORTS

Опционы на фьючерс РТС. Опционы на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) опцион колл и пут, хеджирование опционами на фьючерс РТС, прогнозы и стратегии торговли опционами на Мосбирже.
Тот самый случай перед экспирацией фьючерса на РТС 18 февраля 2016 года. График ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016.

ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016

А между тем именно страйк 75 был самый набранный среди опционов фьючерса РТС.

ОПЦИОНЫ FORTS - ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПО ОПЦИОНАМ РТС, путы коллы

Волатильность на опционы фьючерса РТС барометр рынка.

Открытый интерес РТС в опционах ФОРТС. Здесь в ветке сайта usdup.ru всё что касается опционов FORTS, рынок опционов на фьючерсные контракты, опционные стратегии ФОРТС: практика торговли. Хеджирование рисков это страховка на случай неудачного трейда, когда рынок не пошёл куда хотел трейдер.
Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения(хеджирование), так и от повышения цен на рынке.

каллы и путы, что это?

Опцион колл на фьючерс РТС это договор между трейдерами о том что фьючерс РТС будет выше страйка.

Опцион колл это как бы трейдер опционщик уверен что цена на экспирации фьючерса РТС будет выше данного страйка, например страйка 75.
---

Опционы на фьючерс ММВБ.

В связи с тем что я прогнозирую рост рубля, поэтому с сегодняшнего дня 23.06.2016 года я буду в этой ветке всё чаще и чаще опционы на фьючерс ММВБ прогнозировать и отслеживать рублёвые.

alexastrader

Опционы которые были у меня колл с разными страйками апрельские, уже бурят дно))).  Что интересно, например основной который у меня был с 4000р примерно уже грохнулся до 1700р...

Но я ваще в шоке, ведь ФРТС ещу только начал падать, 1% может только упал еле еле, а опционы уже отреагировали более чем в 2 раза коллы падением...

А вот путы которые у меня сейчас, они еле еле начинают разбег от вчерашних лоёв. Они как черепахи еле еле  двигаются верх! Скоро они превратятся в кенгуру))

Читайте статью что я выше сылку дал, и будете гораздо больше знать ка кработает наша фонда, ведь опционы её отражение.

alexastrader

Тема опционы. 15 апреля экспирация апрельских, так вот, 117500 страйк путы стоят сейчас 1320р и ГО 791 рубль. Я думаю что до 15 апреля цена палюбому будет ниже 117500 на ФРТС. Поэтому на вечерке этого числа в 19-00 можно получить чистые фьючерсы уже фртс! Например 20 опционов-20 фьючерсов!

У меня то нет больше лишних денег, я всегда кеш в запасе держу, а то я бы купил. т е опционы превращаются на экспирации в фьючерсы ртс!И самое главное когда начнётся ралли на 135-150, вы уже заранее втаритесь. Но по идее ещё 115 страйка надо бы взять чутарик))

Или вообще перед экспирацией просто продать опцион зафиксировав прибыль. Или в случае кипиша всегда в стакане кому нить на голову налить можно свои лоты))). Я так и делаю)), а то пока будешь ждать своей заявки, рынок убежать может.

alexastrader

Опционы мои которые были до 1 апреля, каллы 120 апрельские, пробили лой!!! А я помните как переживал что растался с ними 1 апреля? А растался то по 3300. А сейчас они уже 600р, и будут стремится к нулю,в ерней к 10р, это минимальная цена в опциках. Сказать вам сколько процентов сегодня привалило мне? Нет лучше не буду, но в несколько раз более предыдущей картинки точно))), чтоб вас не пугать.

Редко встретишь апрельские путы сегодня выросшие ниже 100%, некоторые , верней самые умные путы, выросли более 300%. А я призывал и давал вам идею в  пятницу про путы 117500 апрель, что мыл экспирация будет ниже 15 числа...

alexastrader

Ахтунг, колосальный объём прошёл наконец таки на июньских опционах, и конечно на путы 100. Навбрано просто гигансткое количество путов. Цель определили, но у нас своя песня. Я не считаю что лои 14 марта будут обновлены на фондовом рынке. За это не только разметка с точность предположившая мною дно 14 марта, но и исторические объёмы.

Зачем нам гадать будет война или не будет. Мы должны волны вычислять, а потом новости должны правильно на них лечь, в том случае-если мы правильно определили волны)).

Мне с моими путами даже очень круто если обновится лой фртс! Но как  я уже сказал этого не будет. Но паника знатная сегодня.

Сейчас в 19 часов перечислят прибыль немеряную сегодня, и я вот думаю в какие опционы путы поместить кеш. Здесь весь смысл уже идёт под арпельскую скорую экспирацию, 7 рабочих дней всего то осталось вместе с сёдняшним ещё вечером!

Ну тему про 117500 мы уже проехали, те путы уже дорогие стали.  Поэтому тема идёт такая, 115-112500 и 110 - за 7 дней. Самая реальная конечно 115.

Уже сейчас ниже 115 фртс пошёл!  А ситуация только накалится за 7 рабочих дней... Поэтом риск небольшой. Да и всегда можно выйти в деньги в опционах, как это делаю я на разворотах рынка.

alexastrader

Тема краткосрочная. Очень дешёвые коллы 125 апрель. Ещё 4 дня им торговатся. Я по 60р прикупил малость, с тем чтоб сегодня в районе 119 фртс сдать их. т е просто уйти в деньги. Думаю в 2 раза цена вырастет легко, а то и поболее)). Неисправимых быков пруд пруди.

alexastrader

Роман, какой  сентябрь! Тут в майских то пока апрель не экспроприируется пусто в открытых позициях!!!

Вот сейчас каллы 120 апрель пошли! Видимо штурма в 12 часов по моско не будет, обосрётся таки аваков, мы подрастём на 118500-880, и писец чёрный понедельник таки случится. авакова иначе сольют, типа кто министр мвд или фуфло пуляешь? За базар то надо свой отвечать... Он опозорится если не штурмует. Но он сцуко я уверен хитрый, если армянин стал главой мвд Украины! Поэтому он сделает так, отдаст приказ о начале штурма, но на амбразуры не лезть... Беречь своих типа, там америкосы учат, там не дураки пиндосы, из Ирака прям чёрная вода, тьфу, как канализация называется прям... Оно и правильно.

Так вот Роман, тема такая, каллы 120 апрель 320р уже стоят... Прут окаяные, а тема моя каллы 125 апрель, там вообще 40р. Вот я их по 150-200 сёдня на эйфории буду сливать! Навар 50-100%.

alexastrader

Рома, вот сейчас можно купить крупный, хотя какой он крупный, но всё таки 538 лотов каллов 125 апрель по 50р автоматом в стакане. 120 прёт как угорелый колл)))

alexastrader

Пульс рынка кто желает видеть,  в квике берём

таблица/таблица всех сделок.

Принимать только опционы ri, а то подвиснет комп. И вы видите сейчас покупают каллы или путы. На сегодня 7500 сделок указывают, особо ваш трафик инета и ноут не напрягёт! Но вы зато увидите что же сейчас происходит на самом деле.

У меня например 3 таких таблицы, где все опционы, и ещё 2 контракта отдельно просматриваю.

alexastrader

Открытые позиции по опционным контрактам RIM4 НА 11.04.14  18-00

открытые контракты на фртс

Как мы видим преобладают путы 100. Это как может быть явный интерес что фртс туда упадёт, или же хеджирование лонгов допустим 2% депозита! Мелочь, но эта мелочь может спасти счёт от обнуления и маржина в случае если рынок и впрям упадёт сильно к 100 пунктам. Делают хеджирование отдельно от основного счёта, на другом. Благо счетов ы хожем открывать сколь угодно!

Всем удачи на выходные, я свой АХТУНГ сказал.

Megas

alexastrader пишет:

Открытые позиции по опционным контрактам RIM4 НА 11.04.14  18-00

открытые контракты на фртс

Идем по принципу наименьшего сопротивления.

Дайте,пожалуйста,ссылочку на ресурс,где можно взять эту инфу на сегодняшний день.

alexastrader

Мега Александр, прям как Македонский)), зачем ты это на вы? У нас тут всё по походному и просто. moex.ком/ru/derivatives/optionsdesk.aspx

С моими настроками опционов таблицы июнь. Это удобно для тех, кто так и не настроил у себя в квике таблицы опционов. Тут задержка 15м, что конечно несущественно, но не на опене, т е открытии.

Посмотрите снизу картинку, ситуация интересная,  каллы 120 жесть набраны!!! Они сравнялись с путами 110. А цель 110 мы первоначальную мою ведь выполнили так? Вот и значит что 120 это стопудового после дна. И опционщики это знают. Так же это хеджируются медведи возможно, а слева быки.

И главное, тут май опционы не указываются, так же как и апрель, промежуточные экспирации... Вот сейчас например оборот по майским раз в 10 больше, чем по июню... Авы не увидите это на сайте))), так что стройте в квике.  У меня  стоит доска опционов и таблицы, где только графы:

Страйк, оборот, кол открытых поз, проценты изм, цена последней, тип опциона.

Этого мне вполне хватает чтоб понять тему.

Вот сейчас каллы слабо растут например почему в среднем +15%???  Потому что дураков нет там покупать хаи)). Так же можно сказать что рынок в раздумиях.

alexastrader

Полезно. Таблица всех сделок опционы показывает у меня только майские. Ведь на июнь спрос маленький, оборот там в 10 раз меньше чем в майских. Поэтому дажы не нагружать трафик и саму прогу квик, ведь мало ли что на бирже... А лищняя инфа нам ни к чему, мозг не резиновый, надо давать ему только ту пищу, что позволит заработать. Вот я устал смотреть абракадабру из путов и калов, и сделал их отдельно вот так. Теперь я чётко вижу слева путы, справа коллы, и что льют, а что покупают, а так же объём важно пролистывать крупный. В фильтре инструментов по буквам указал слева BQ ПУТЫ, А СЛЕВА КАЛЛЫ BE.

таблица всех сделок опционы

Вот сейчас кто то заочковал бык, и скинул примерно на соточку калов 120)). Соображает чем пахнет. Ведь что самое интересное, у меня по крайней мере опционы шортить нельзя, и это считаю правильно. А то как бы я сейчас понял, сливает чул, или покупает? В фртс таблице вы этого не поймёте, так как там кто то закрывает шорт по 115000, а кто то набирает лонг по той же цене. А тут всё чисто и прозрачно как в аптеке. Надеюсь был полезен кому то. Меня этому ещё Шаман учил когда то смотреть внутрь рынка.

alexastrader

Megas пишет:
alexastrader пишет:

Открытые позиции по опционным контрактам RIM4 НА 11.04.14  18-00

открытые контракты на фртс

А теперь смотрим интересную картину! От 17 числа открытые контракты опционов, и сегодня 21 числа.

опционые позиции

И теперь скажите мне, что же произошло в июньских контрактах за эти 4 дня???

Куда я вас спрашиваю делись 120000 примерно контрактов коллы со страйком 120? И зачем кто то набрал рекодные объёмы контрактов в путах 100?

Ответ прост, мы идём туда, и моя цель 105 прям перед 100, красиво! Особенно красиво когда у тебя путы 105 в кармане лежат майские. А к 15 маю ещё эта картинка изменится уверяю, будет диаграма преобладать в правой стороне зелёным цветом, т к фртс уже сходит на 105! Следите за опционами-и удете всегда видеть рынок. И сылку скиньте на комент ребяткам во тьме бродящим...

Просто убивает меня то, что руководили объединёной биржи никак не уймутся со своими фьючерсами ммвб, и опционами ммвб... Там 100 контрактов на опционы ммвб июнь... Ну против 200 тысяч по фртс. Ну прикрыли бы чтоль, нахрена поддерживать искуственно то, что изначально было мёртво? Они не хотят признать поражение от фортса, и через кремль тупо взяли и отобрали ртс и фортс. И если раньше биржа ммвб вставала, то фортс всегда работал, то теперь обои стоят... ммвб полное г.
 

alexastrader

К 21 часу ближе прошла покупка путов 100 май с очень большими объёмами.  Варианта два, или это хеджирование лонга фртс, или же умышленно кто то покупает путы 100, т к рынок грохнется.

alexastrader

Тот кто вчера по 500р купил путы 100 май, тот уже +25% имеет. 2000 лотов причём неплохо так! А сейчас робот даже в стакане появился этом, заявки щёлкают. Значит будет движуха. Газпром и сбер летят вон, так что и ри полетит.  Вчера пиндоский фонд орентированый на Россию erus упал на -3.44%, при том что Доу вырос на 0.25%...

alexastrader

Фильтруя таблицу сделок по количетсву лотов и соответсвено объёму в опционах, а таблицы я вчера показывал как строить, я увидел что после открытия кто то усиленно тарился коллами 125 по 500р, и затем 120 май! Бедолага, теперь ждём когда он их начнёт сливать,  атм уже кто то его ловит крупным лотом более 3000 по 400р)). Обуют несчастного, и ведь что самое опасное, э

то то, что в случае чгео крупный пакет некому продать. Поэтому более 100 контрактов в 1 опционе я не держу, на случай форс мажора, когда придётся крытся об продаца вынуждено, когда ты поймёшь что рынок не по твоему пошёл. И там лучше небольшой убыток получить и выйти, чем очень большой.

А так то пока усё по плану, 114 пробили ри, тепреь 109 и 106.

alexastrader

Опа внимание, объёмы на каллы 120 май просто убийственные. Кто то натарил на 4.7 миллиарда объём сегодня!!!

И 4.3 млрд на путы 110 май прошли! Это врубную не может человек столько сделок сделать, а их там несколько сотен по 1 страйку... Это робот. Ох сдаётся мне предстоит движуха пипец. Может санкции впендрючат?

Всё я понял, путы покупают, каллы льют и таблица у меня сейчас шуршит прям, с одной стороны одни покупки тока идёт, а с другой продажи! По крайней мере тот кто это видит против рынка никогда не попрёт, да у меня и мылей таких не было))

Вчера постил, что кто то купил по 500р более 2000 котрактов вчера пут 100 май, так вот сейчас он уже имеет 100% прибыли , т к контракт 750р преодолел уже!

alexastrader

Шорт опционов есть у всех оказывается, просто щёлкните сверху в продажах допустим на путы 100 май на 1 лот, и афигеетие от ГО, оно 4922,20. Тогда как на покупку 1 лота там же ГО 570,11, чуете разницу? Оно нам надо?

Сёдня лидер оборота путы 110 май, более ярда, так что 110 мы скоро будем уверяю, а цель 109700  100% волны w первоначальной от 118500. От 114700 началась волна y. Такая размазаная трояками разметка, что я даж выкладывать не буду!

alexastrader

Вот спасибо добрым людям паникёрам, налили мне  добрый куш опционов июньских каллов по ценам ниже много 25 апреля!!! Ну спасибо))). Теперь средняя цена у меня ещё уменьшилась по большей части страйков 120-150.

Всем доброго утречка, как я  и говорил просядем на 1 фигуру, да даже на 1 то не вышло! Ралли идёт, просто пока егё не видно, т к идёт набор позщиций и улучшение средней цены закупа.

miller

Набрал 50 майских путов RI100.000BQ4 со средней ценой 575п. По фьючерсу на индексРТС вижу дальнейшую цель по фьючерсу в диапазоне 101.000-98.000.около этих цен буду смотреть на развитие ситуации,пока так.Данные уровни являются 161.8% от начальных импульсов.Данное движение рассматриваю как двойной зигзаг,с целями движения к началу волны A,по моему мнению сейчас мы находимся в волне B и нам предстоит еще один импульс вниз к указанным целям.Если достигнем данных уровней,то от них буду пробовать покупать коллы со страйком 120.000 при формировании нужных свечных моделей и показателях индикаторов.

miller

Добрал и усреднил позицию.И того куплено 65 путов со страйком 100.000 майских со средней ценой 535.ГО позиции 17.000 Го опциона 287,49 свободно 12000р просадка на текущий момент -7400р на 14-23 по моск.времени.Размер депозита на начало дня 37.112р.Цели 101000-98000 на фьючерсный контракт RTS-6.14(RIM4)

alexastrader

miller ЧИТАЙ ЧЁ ТЕ НАПИСАЛ В ТЕМЕ ОПЦИКИ. ТЫ ЧЁ ПЬЯНЫЙ? КАКИЕ 100?

alexastrader

Робот появился в 145 стакане опциона ртс колл июнь. Пока по мелочи, но ожидаю сегодня тысячные лоты оборот там как  и ранее на меньших коллах помните?))

По фртс волны d и e в треугольнике 4 волны ещё рисуют, боковой прям сценарий идеальный, и затем на 125 примерно.

Funt Lixa

Алекс,привет.Подскажи плиз,отчего 140 коллы почти не двигаются?Седня по 200р объем прошел больше 1500 шт.Я в 135 и 145 х уже почти в три раза подрос,а  140е  практически на месте стоят.Расчеты смотрю  здесь optioner.org/option-calculator/ У меня своих мозгов не хватает понять отчего так они себя ведут.И еще вопрос Стоит прыгать в опциках(при127500 продать  часть,чтобы потом дешевле откупить обратно) или лучше  не дергаться?Весь день сидеть и  мониторить рынки времени нет,торгую урывками.Все опцики куплены гораздо ниже текущих.Благодарю за ответ

alexastrader

Фунт, по 140 коллам объёмы проходят и сегодня кстати. Набор идёт, времени их слить много дороже до экспирации у нас много. И если завтра или когда к 127 подойдём они будут на хае под 350р, я думаю можно слить,а  если они на дне куплены дешевле 100р или по 100р допустим, то всё сливать не надо, а только треть или половину. Ну ты понял. Что интересно, когда от 127 примерно фртс вниз попрёт, эти коллы будут покупать и набирать дешевле, и волатиль повысится, обороты у них будут коненчо меньше чем в путах в то время, но нам с тобой хватит зайти и выйти. Кроме того купленное 7 мая большое количество этих каллов-лежит на руках. Да сёдня конечно медленно растёт опционый счёт на +20 процентов. И это главное, мы в правильно позе и это главное.

Вижу ты сам далее ответил себе! Стоп заявки до отмены поставь на 350 и выше пирамидкой. т е на 350 1 контракт, на 360р 2 конт и тд. И если какой нить монстр зайдёт, но влёт всё сметёт. Для 1 раза неплохо проехался да? И главное на отдельном счёте только эти супер рисковые операции проводи. У тебя отдельный? Рад что люди зарабатывают, молодцы, таких я ценю. Один то я никому не интересен, а вот когда вокруг меня счету увеличиваются вместе с моим., тут и я доволен. Мне ж чё надо, тока домишку хибарку комнатёнки хоть на 2-3 в Гурзуфе))), мне  много то не надо! А там волны, там парусники, там горы и вино, там рай.

Funt Lixa

"Для 1 раза неплохо проехался да? " Поза пока открыта,стало быть я еще в дороге:)Но эта дорога меня уже приятно  удивляет и радует:)))Счет отдельный в Ай Ти Инвесте,небольшой ,спекулятивный ,спецом его держу для всяких экспериментов.

Самый главный бонус ктр я вынесу из этого трейда-это то ,что для меня открывается новая область  фондовой торговли-опционы.И в этом  Алекс-100% твоя заслуга.Впечатлил ,так сказать, личным примером, как и подобает настоящим Коммандорам. И список  из 4х книг (Пректер,Рамки,Эллиотт и Моррис)я себе тоже  взял на заметку.Знаю что ,как минимум прочту,а если Бог даст, то может быть получитсяи  освоить полноценно.Торгую уже давно,но в эту область пока судьба еще не закидывала.Вот теперь с твоей подачи буду в нее погружаться:)Спасибо еще раз.

PS Если закрою свои авантюру с опциками в +,я обязательно "отмечусь".  На развитие сайта или на Гурзуф:))

alexastrader

Фунт, о так у тебя там бесплатно крутая самая прога для опционщиков, забыл как её. тслаб вроде? Я базарил с крутыми ребятками опционщиками, типа для начинающего и ваще что, вот эту прогу засоветовали, но айти инвест палевно там... Мои бабки мне с таким трудом даются, что на 3 дня отвиснуть вне биржи-мне как то не катит.... Тут за день то волатиль бывает, а на 3 дня.

Так что давай её там в личном кабинете или как  прикрути у себя, и начинай настраивать, в ветке опционы фртс будешь всяки улыбки и прочая выкладывать расклады, а потом на главной. Вместе учится будем, но там сложно жесть. Но интересно очень, фьючерсы это лапотники типа)), а опционщики с неба ребятки))).

Ну сам посуди, открыл чел 10 счетов, благо они бесплатные у своего брока. Стратегию придумал, кто лох, тот всё потеряет, кто хотя бы децл понял что будет, тот утроился. 1 счёт допустим пролетел, 2 счёт подсобит. И все счета независимые. Брокеру главное чтоб клиент не разорился, это только кухне надо обуть клиента.

Если цельный день не у терминала, то ещё раз говорю-раставься стоп заявами ДО ОТМЕНЫ. Они на серваке у брока будут, и как тока движняк попрёт, начнёт хавать их. В стакане не видно же стоп заывы других, и я когда набирал, раз на 10р прибавлю цену, хлоп сразу вылетает и наливает))). Теперь конечно я бы больше заработал, если бы набирал 110-140, а не 120-150. Но 20% туда сбда в опционах особо не значат. Думаю октрыть 3 счёт для интрадея чисто в стакане того колла или пута, который сейчас цена, например сейчас 125 ближе всего страйк. Вот чтоб не скучать покалбасить надо попробовать на мелочишку Спасть всем кроме морячков и морячек дальневосточных))).

 

alexastrader

Ребятки может кто помнит я говорил: ка ктолько объём тысячный первый полетит в коллах 150 моих самых дальних, это и будет хай! Вот ждём, там один кранделябр думаетпо соточке продать, 25% от тысячника уже схавали у него, потом на 130 полетят, и там уже тарится начнут по стольнику тысячниками. Вот тут берегись, я всё ливану на кумпол им))). По 150р было бы неплохо, но изначально я хотел 200р для этого колла 150.

alexastrader

Кот, вот так настрой опционы коллы на фьючерс доллара. И смотри объёмы которы прошли, ка ктолько, то сразу пиши. От 1000 лотов, а пока глухо.

Народ, зачем вам лезть на другие сайты, вот же видно какие коллы, они слева зелёные самые набранные, их я и открыл графики. Там и по волнам жду до37000. А пока ждём в танке.

опционы коллы доллар

alexastrader

Внимание опционы! В 145ой колле  покупец объявился снова, и что то замельтешило по объёмам, чё никто не смотрит что ли? Вон 8000 лотов за 2 часа тока что прошло! Давай давай и 150 ещё покупайте))), сейчас только танцы начинаются.

В 140ом колле к ярду оборот подошёл!!! Вот он день которого я так ждал. А ждал я долго, с 25 или 28 апреля что ли в коллах? А потом ещё добирал долго... Объёма же не было нихрена, и вот теперь он есть, и я смогу слить всё на хае!

А фьючерсами я больше торговать не буду, не моё это. Вот тут на опционах всё плавненько, без нервов, я всем доволен, ещё изучить тему углубится и работать.

Эх, 155 по 10 рублей надо было втарить 1000 лотов тогда... Сейчас уже 70р пошла цена, а будет 1000, побоялся дальше лезть выше 150, а зря, сейчас бы 60000 просто так заработал... А вот выше 155 пока никак. Так что я в принципе верно определил потолок коллов которые будут расти. Нельзя всё бухать в 1 опцион, надо грамотно всё расскладывать пирамидально.

О 145ый объёмчик 3000 лотов, пошла массовка! Обратите внимание фртс особо не прёт, но опционщики тарятся как бешенные, потому что они умные самые! Вот где математики собрались, а что я делаю тут гуманитарий???

Страницы