Опционы FORTS

alexastrader
Опционы FORTS

Опционы на фьючерс РТС. Опционы на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) опцион колл и пут, хеджирование опционами на фьючерс РТС, прогнозы и стратегии торговли опционами на Мосбирже.
Тот самый случай перед экспирацией фьючерса на РТС 18 февраля 2016 года. График ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016.

ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016

А между тем именно страйк 75 был самый набранный среди опционов фьючерса РТС.

ОПЦИОНЫ FORTS - ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПО ОПЦИОНАМ РТС, путы коллы

Волатильность на опционы фьючерса РТС барометр рынка.

Открытый интерес РТС в опционах ФОРТС. Здесь в ветке сайта usdup.ru всё что касается опционов FORTS, рынок опционов на фьючерсные контракты, опционные стратегии ФОРТС: практика торговли. Хеджирование рисков это страховка на случай неудачного трейда, когда рынок не пошёл куда хотел трейдер.
Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения(хеджирование), так и от повышения цен на рынке.

каллы и путы, что это?

Опцион колл на фьючерс РТС это договор между трейдерами о том что фьючерс РТС будет выше страйка.

Опцион колл это как бы трейдер опционщик уверен что цена на экспирации фьючерса РТС будет выше данного страйка, например страйка 75.
---

Опционы на фьючерс ММВБ.

В связи с тем что я прогнозирую рост рубля, поэтому с сегодняшнего дня 23.06.2016 года я буду в этой ветке всё чаще и чаще опционы на фьючерс ММВБ прогнозировать и отслеживать рублёвые.

alexastrader

Ого, в опционах 120 колл 1.5 миллиарда пролетело!!! Точно пошло дело. Вот 2-3 дня таких и нужны опционщику чтобы сделать свою работу, остальные дни монотонная работа по набору позиций. У некоторых кстати есть роботы в конторах, которые набирают по заданию, и есть даже такие роботы, которые ка ктолько объём прошёл, тут же секут темы и набирают этот контракт! А мы крестьяне лапотники вручную всё!

miller

Куплены июньские путы 90 страйка 40 по 250 и 50 по 180.Продавать буду не раньше 1250п.

alexastrader

miller пишет:

Куплены июньские путы 90 страйка 40 по 250 и 50 по 180.Продавать буду не раньше 1250п.

Ну это дело, только зачем же 90 страйк? Зачем эта думуровская тушёнка... Нельзя что ли 115 или 110 максимальная реальная цель? Зачем дальнии брать? Я например сегодня дальнии контаркты слил при своих, а нахрена?  Потомоу что жадность как  у вас была... Мог бы в 2 раза продать дороже спокойно с утра и в обед... Поэтому мой план теперь такой, максимально быть от рынка в сторону направления, и поэтому 115-110, всего лишь 2-3 контракта, и очень ликвидные . Я увеличил депо в 3 раза, а мог в 4 раза, за последний трейд от 25-28 апреля+добор. Считаю это удачно, и доволен. В опционах всегда успеешь. Не надо гнать лошадей на крутую гору, и бежать в гору, ноги можно свернуть...

Жаль что 127 не сделали.

alexastrader

115-90 всё набрал ПУТЫ июнь. До июньской экспирации  увидим дно, и там коллы июль и иавгуст буду брать. Эх вчера надо было сливать днём... Но ладно что я хоть вчера вечером всё слил, сейчас коллы мои еле живые вообще...

alexastrader

Кот! Я тебе говорил следи за коллами si? Колл со страйком 36000 объём пошёл, сейчас другие хавать начнут повыше что страйки.

vevgen

Алекс, а на какую часть депозита ты опционы набираешь? На 25-50-75%

Kot

Алекс, Да да вижу. Так только что ведь )) Покурить выходил )) Вот, еще одна причина бросать. На пачке нужно писать, курение убивает трейдера ))

alexastrader

vevgen пишет:

Алекс, а на какую часть депозита ты опционы набираешь? На 25-50-75%

 у меня есть ещё акции газпрома, их я не продам никогда.

опционы у меня на 2 счету, в нём примерно 75% потрачено на опционы. Опционы теперь беру только ликвидные, не далее чем 30 фигур от фьючерса ртс. т е сейчас путы у меня самые дальнии 90 страйк. Они имееют сейчас последнюю сделку по 150 рублей.

А вот вчера я продал в убыток самые дальние коллы 150, т к там нихрена нет цены и объёма, а 145 по своим. Остальные же от 120-125-130-135 я продал очень выгодно. Брать надо пирамидально было, а я брал равными количествами...

Теперь я делаю пирамидально в путах, верней уже большую часть сделал. т е набор 115 ближний на большую часть, 110 поменьше, 105 ещё меньше, и так до 90.

Таким образом от рыночной цены фртс на минус 30 фигур примерно я сделал пирамидку. А в прошлый раз тарился коллами когда фртс был 108 примерно, и аж на 45 фигур полез, но я то думал про ралли!

И в позапрошлый трейд первый в опционах так же прибыльный весьма, я сделал ошибку так же купив путы апрельские, а до них оставалось 2-3 недели что ли, и они умирали прям на моих глазах... И главное рынок шёл как я прогнозировал, всё по моему шло, а путы не расли, а сначала стояли на месте, а потом сползали ниже и ниже, тогда я увеличился в 2 раза всего лишь, а если бы майские купил, то все 4 раза были бы...

И так подытожим ошибки опционщика начинающего и создамим правила:

не покупать  опционы с близкой экспирацией,

не покупать опционы далее чем 30 фигур от рынка фртс.

Надеюсь я был полезен.

vevgen

Спасибо Алекс! Ты был очень полезен!) А то я наоборот на ближний страйк меньше набирал, а на дальний больше.. Сейчас исправлюсь.

alexastrader

План такой по фртс. открытые позиции поционы фртс 16.5.14. Сначала палюбому на 120, затем 115, и оттуда резко на 135 и 140.

открытые позиции поционы фртс 16.5.14

alexastrader

vevgen пишет:

А то я наоборот на ближний страйк меньше набирал, а на дальний больше.. Сейчас исправлюсь.

Это жадность человеческая! А прикинь потом в дальнем глушняк по объёму будет и ты встрянешь... Поэтому дальний пусть будет мал по объёму набраному.  Пусть мы не 500 а 300% возьмём, но зато без кипиша как вчера я щёлкал по стакану наливал на головы каллы. И ладно я решился быстро оценив обстановку, за 5 минут максимум как с улицы пришёл. А то сейчас бы попадос был, ну не то чтобы попадос, но прибыль была бы упущена гигантская... Сам постил-не  отходите от терминалов, а сам пивасик попивал  в день экспирации майской!!!

Только после 18-45 в день экспира можно отваливать от терминала. Вчера кстати свеча от 18-00 3 волной и была вниз. И мы её прои.....

alexastrader

Ребятки я не советую торговать опционами на доллар у нас на фортсе. Всё таки ликвидность в опе... Только одни у нас есть опционы в стране, это опционы на фьючерс РТС, и то, только ближний месяц и близко к рынку страйки ликвидность есть... Пока Россия строится, нам приходится так же строится.

Kot

Ребят, нужна помощь. Залез по дурости в календарный спред по фьюферсу ртс летний , осенний. Позиция не большая, но  все таки. Купил по -2700 примерно. Написал здесь, так как думаю , что с опционами связано. Расскажите кто что знает по календарному. Стоит ли ждать уменьшения спреда ближе к экспирации RIM4?. Что вообще влияет на его величину ?. Я полагаю как то дивиденды. Может еще что. Может хеджеры.  спред = RIU4- RIM4. Сейчас он отрицательный и дальний контракт значительно дешевле.  Напишите кто точно помнит сколько бывал спред во время перекладки и экспирации.  Буду благодарен за любую информацию 

Megas

Кот,я вообще ноль в этом(

На последней экспирации 4000п примерно разница между фьючерсными контрактами была.

Funt Lixa

Кот,я сам пока в процессе обучения так сказать.

Посмотри эти ссылки может чего и пригодится

tradermoex.blogspot.РУ

smart-lab.РУ/blog/8408.php

Елена Силаева

Kot, помню один аномальный спред в день экспирации 8-10 тыс.пунктов. Но до экспирации дело доводить нельзя: обычно волатильность ближнего контракта начинает расти за 2 недели до экспиры, это результат действий продавцов опционов, которые хеджируются ближним фьючом: на росте они все больше и больше покупают его, поэтому спред начинает расти. Дивиденды на спред не влияют.

Сейчас ожидается коррекция - так что на следующей неделе спред должен уменьшиться, т.к. хеджеры начнут продавать ближний контракт, и он упадет на большую величину, чем дальний; нужно будет закрыть эту позу минимум за две недели до экспиры, потому что потом вола начнет расти, и спред опять будет увеличиваться.

Вообще ближний фьюч более волатильный, чем дальний: на росте он растет на большую величину, чем дальний, на падении падает тоже на большую величину - и это связано с активностью опционщиков, хеджирующих свои позы ближним фьючом.

Kot

Ребят, спасибо огромное. Елена особенно. Получается дело дрянь у меня. нужно выходить на снижении. А почему я решил что дивы влияют на спред, так как сейчас дальний фьюч будет в большей бэквардации чем ближний, соответственно дешевле.  Основная Отсечка по дивам придется на RIU4. Я проанализировал все данные по спреду с 2008г. Больше всего он (по модулю) именно в дивидендный период. А Обычно не более 2000 - 2500т. Тааак, значит я в полной опе )))

Елена Силаева

Kot пишет:

Больше всего он (по модулю) именно в дивидендный период. 

Это не из-за дивов, а из-за роста волатильности перед отсечками.

Думаю, на снижении на следующей неделе можно будет закрыться. Поначалу я тоже делала такие спреды, но один раз попалась перед экспирой - и больше в такие игры не играю.

Лучше всего закрывать на низкой волатильности, раньше я это делала в обеденный перерыв, когда активность на рынке падает.

Kot

Елена, спасибо огромное. Вы мой спаситель надеюсь. Буду делать как сказали. И кстати с празником Вас с прошедшим..

alexastrader

Елена Силаева, посмотри в таблице опцион пут 100 почему "теоритическая цена" от рыночной не как у всех. Это робот так разогнал цену, покупать лучше этот контракт, или наоборот? А то я взял 50 штук чутарик, теперь думаю что за фигня там с этой ценой. На других то путах рыночная почти такая же как теоритическая. Просвяти дорогая наша умница!) Подозреваю подвох  и развод...

Стоит ли на эту графу смотреть?

Megas

Елена Силаева, впечатлен вашими знаниями материала! Читал бы и читал!)

alexastrader

Костя, только время появилась понять что ты написал. Днём то я подумал писец, я про это даже не слышал, попытался внятно сейчас прочесть и понять, и вот.

Спред станет ближе к нулю к экспирации я думаю, ведь Мы уже по рим4 от макси 115 отолкнёмся и попрём верх, и тогда спред будет стремится к положительной теретории с сентябрьским. И Возможно даже ноль будет на экспирации июня. По крайней мере я так полагаю. И как только тебя угораздило? Ты бы ещё индекс волатильности rtsvix купил!

Елена Силаева

alexastrader, только сейчас увидела этот вопрос, сейчас посмотрю и отвечу.

alexastrader

Кто нибудь мне ответит или нет по теоритической цене, там странно, один контракт теоритическая больше, другой меньше и намного. Может это показывает перепроданость и перекупленость, в гугле не нашёл. Давай народ включай логику.

О Елена прибыла! Ждёмс вундеркиндов!

Походу лет через надцать ещё неизвестно чем мы будем торгвоать, может какиеми нибудь деривативами)))

Елена Силаева

alexastrader пишет:

 в таблице опцион пут 100 почему "теоритическая цена" от рыночной не как у всех. На других то путах рыночная почти такая же как теоритическая. Подозреваю подвох  и развод...

Стоит ли на эту графу смотреть?

 

Я вот что думаю про пут 100000: на нем наибольший ОИ, а опционы с наибольшим ОИ обычно падают от хаев в 27...28 раз, прежде чем начинают расти (или отскакивать).

На путе 100000  эту норму уже перевыполнили - он упал в 29,73 раза, и его сейчас активно выкупают, поэтому и торгуется он выше теоретической стоимости.

Если коррекция действительно состоится, то ниже падать ему просто нет резона.

Но все же лучше покупать опционы, когда они торгуются ниже теоретической стоимости - сейчас пут 115000 ниже теор.цены - его было бы сподручнее покупать.

 

alexastrader

Елена, вот спасибо, ты умница наша! Я так и думал слить это странное создание.

А откуда цифра в 27-28 раз, это статистика?

Kot

Алекс, Да как угоразгило. решил в марте надолго затариться. Думаю дальний фьюч то с дисконтом больше 2000п. Потом на снижение на спред набрел. Много чего читал, про инчтрумент знаю много, а что влияет на сам спред мало ))). Ну вот Елена вразумила немного. Примерно знал что с опционами завязано, так как ничерта не понимаю что происходит в спреде )) буду вылазить как то из этой ж. На спред 0 вообще не расчитываю. На спреде маркетмейкеры зарабатывают при перекладке. Хоть свои вернуть хочу. 100 конт у меня (((

alexastrader

Это ты попал.... Я думал по мелочи..  Давайте все думайте как быть.  Может как то захеджироватся можно?

Елена Силаева

alexastrader, это из собственных наблюдений. Работает - если направление движения спрогнозировано правильно, т.е. если нет сомнений, что коррекция состоится.

 

Kot

да ничего сильно страшного , пока ниже -4000п не уйдет. Убыток с лихвой отработал в 3 волне сбера и ртс. Просто жалко терять. Зато знаешь перекладываться во фьюче в дальний одно удовольствие  )) по одной цене в моменте )). 

 

Буду выходить на падении, Как Елена советовала. Ну и по ходу буду смотреть как меняется спрэд

Страницы