В марте бычий рынок на фьючерс РТС

Опцион колл option call на фьючерс РТС открытый интерес с экспирацией 15.03.2016.
ОПЦИОНЫ Открытый Интерес на Фьючерс РТС с экспирацией 15.03.2016
Именно такие цифры ждут покупатели опционов колов зелёного цвета в основном как видим. На сайте есть ветка про опционы на фьючерс РТС, и ней коротко рассказывается что такое опционы.

Так вот начиная от 70000 до 100000 пунктов ожидают экспирацию на фьючерс РТС 15 марта 2016 года, а сейчас цена 63000. Это огромный рост за менее чем 2 месяца оставшихся примерно на 35-60%! Вот такие весьма бычьи ожидания по опционам коллам у опционщиков.
Я и сам прикупил все контракты от 70 до 100 мал мал больше на небольшую сумму, и вот нефть начала рости, надеюсь это не отскок.

Опцион колл на фьючерс РТС это самый волатильный инструмент на бирже.

Опцион колл покупают когда рынок достиг дна и царит паника. А паника сейчас такая, что не только на фондовом и валютном рынке, а и население готово к революции. И когда упаднические настроения достигают критической массы и люди начинаю срываться, то надо покупать коллы на фьючерс РТС и как можно дальше чтобы была экспирация. В случае мартовских колов осталось 53 дня не торговых! Это очень долгий срок, почти 2 месяца. За это время слово кризис надеюсь поменьше станут употреблять трейдеры. А там перед экспирацией, то бишь перед окончание действия контрактов опционных на фьючерс РТС я их продам намного дороже. Ведь опцион колл это контракт который не предполагает физической поставки актива, но является своего рода пари между участниками на Московской бирже!
Очень грамотные и лучшие трейдеры, они же отсюда самые богатые работают на банки в России в основном. И вот они используют такую тактику что к примеру покупают доллары банк на большую сумму, и на 1% этой суммы как подстраховку покупает трейдер опцион коллы на фьючерсные контракты индекса РТС, как сделал это я сегодня. И если допустим банковский трейдер предполагал что курс доллара вырастет до 90 или даже до 100 рублей за доллар, а он не вырос, а упал до 80 к 15 марта 2016 года, тогда убыток который получен в спекуляции на долларе покроется прибылью полученной с опцион коллов на фьючерс РТС, и прибыль это будет такая большая, ведь опционы летают под 50-200% каждый день, что трейдер заработает для банка ещё и прибыль!

Это называется захеджировать риски или хеджирование позиции.

Есть даже у всех на слуху хедж фонды такие с огромными оборотами на мировых биржах. Там строятся стратегии целые на отрасли экономики, банковские сферы, транспортные компании, нефтяные и угольные. Покупая акции и хеджируя их уже опцион путами.
Путы опционы это ставка на понижение контракта в данном случае этой акции из угольной промышленности США и так далее. Так же на 1% от всей суммы примерно покупаются путы, а на всё остальное акции этой компании. Вообще такое хеджирование это как безопасная езда по автобану я бы сравнил!
Пишите и спрашивайте про опционы, я обязательно всем посоветую и отвечу на вопросы. Вот например сейчас человек набрал дешёво акции Газпрома на 98 тысяч рублей, а на 2 тысячи купил опцион путы на фьючерсный контракт Газпрома с экспирацией 15 марта 2016 года. И если акции газпрома купленные по 123 рубля например не вырастут как предполагал трейдер, а упадут до 115 рублей, то опцион путы вырастут и покроют убыток! Ну а если же трейдер оказался прав и акции газпрома вырастут к середине марта на 20%, то ну кто будет вспоминать про эти вложенные 2% в опционы путы на Газпром!
Удачных вам инвестиций и стратегий, биржа это не песочница, здесь есть простор для финансовых стратегий.

Комментарии

Покупать опционы дальние надо только во второй волне актива и ближайшую экспирацию! За два месяца даже при падении путы не вырастут а обесценятся если конечно не будет супер роста, посмотри январские путы 125 на газпром вот тебе пример:

Опционы это супер рулетка, это даже не для профи, это для инсайдеров, угадаешь и присоединишься к кушу ты крут царь и бог, но это единичные случаи в году.

Тёзка да я по мелочи взял всех, и ближние к рынку растут сегодня, что неудивительно фьючерс на индекс РТС вырос +4%! Но действительно лучше бы февральские оционы купил, что то мартовские еле еле живые. Нефть +8%!

опцики действительно нужно ближний контракт брать и только в начале 3 волны, а лучше 3в3, очень рисковый инструмент. Если третья не пошла сразу, то скидывать опцики не раздумывая. И лезть небольшой суммой, так чтобы выбранный страйк был внутри 3 волны если уже пол жизни опциона прошло, а если только начало, то можно страйк выбрать как цель окончания 3 волны, а лучше перестраховаться и один в середине, другой в конце

Да Алаверды ты прав, надо поставить заявки на продажу подороже марта всех опционов коллов. Что то мутят с гарантийным обеспечением сегодня, видимо усиливают волатильность, ведь мосбиржа процент получает с оборота банально!

[quote=alexastrader]

Да Алаверды ты прав, надо поставить заявки на продажу подороже марта всех опционов коллов. Что то мутят с гарантийным обеспечением сегодня, видимо усиливают волатильность, ведь мосбиржа процент получает с оборота банально!

[/quote]
Мартовские 80-е коллы хорошо смотрятся, можно держать думаю несколько недель.

Вот все что страйк более 80 мартовские коллы надо наверное выставить на продажу повыше. А до этого страйка пусть лежат прям до экспирации контракта!

[quote=alexastrader]

Вот все что страйк более 80 мартовские коллы надо наверное выставить на продажу повыше. А до этого страйка пусть лежат прям до экспирации контракта!

[/quote]
Наверное, они какие то мертвые и неликвид полный, но по опыту если начинается ракета на опциках то она продолжается 5-7 дней в 80% случаях, может и стоит подождать пока прикрывать, вошел то хорошо может и стрельнут вверх, а вот на выстреле надо прикрывать. Решай сам.

Да за 2 дня почти 10000 пунктов фьючерс РТС вырос, а верней за полтора дня!

Да, вот это была тема в статье про коллы фьючерса ртс март, идея была дана в самый лой ФРТС 21.01.2016 да ещё и вечером...